Trading System Lab Demark Variation

Tópico: 2000-2013 Active Trader Magazine eBooks Trading, Bonds, Futures, Options, Stocks ARTIGO 1: quotPrice Breakoutquot por Active Trader Staff (março de 2001) Resumo: Um guia para principiantes para breakouts de preços. Trecho: o preço quotbreakoutquot é um dos conceitos mais fundamentais na negociação. Ocorre quando o preço se move para fora de uma faixa de consolidação ou comercialização (um período de movimento de preços relativamente estreito e lateral) ou empurra acima ou abaixo de um nível de preço estabelecido (suporte ou resistência), iniciando um seguimento temporário ou uma tendência sustentada. ARTIGO 2: quotMore bang for your buck: Padrões em patternsquot por Active Trader Staff (Out. 2000) SummaryExcerpt: Uma maneira de criar oportunidades comerciais com maior recompensa e menor risco é procurar padrões de curto prazo dentro de padrões maiores. ARTIGO 3: quotAnticipação de fugas e espancamento de Steve Wendlandt (agosto de 2000) Resumo: Faça as viagens de negócios mais lucrativas entrando antes do resto da multidão. Trecho: um dos aspectos mais importantes do comércio a curto prazo é algo que quase nunca ouviu falar. Deslizamento, que é a diferença entre onde você espera ou quer ser preenchido em um comércio e onde seu pedido é realmente executado. No entanto, uma pequena tendência desconhecida pode ajudar a reduzir o deslizamento para você em vez de sangrar, você se seca. Na verdade, se a maioria das suas técnicas de negociação estiverem relacionadas, você pode usar esse truque em quase todas as trocas que você entrar. ARTIGO 4: quot10020 channel breakout system by Dion Kurczek (Trading System Lab, junho de 2003) Resumo: Este sistema clássico de tendência segue comprando quando o preço se move acima do máximo mais alto dos últimos x dias e vende quando o preço cai abaixo do menor baixo do último ano dias. (Testado em um portfólio de ações). ARTIGO 5: quotFutures 10020 channel breakout system por Dion Kurczek (Futures Trading System Lab, junho de 2003) Resumo: Este sistema clássico de tendência segue comprando quando o preço se move acima do máximo dos últimos x dias e vende quando O preço cai abaixo da baixa mais baixa dos últimos dias. (Testado em uma carteira de futuros). ARTIGO 6: quot 60minute breakout system (futures) quot by Volker Knapp (Futures Trading System Lab, janeiro de 2004) Resumo: Este é um sistema intradía que opera em breakout do intervalo estabelecido na primeira hora De negociação. ARTIGO 7: quotFourpercent breakout systemquot por Volker Knapp (Trading System Lab, setembro de 2004) Resumo: Em algumas situações, o mercado ignora os contrários e continua a aumentar. Os comerciantes que desvanecem o movimento ascendente devem cobrir suas posições curtas, o que leva à compra de pânico e mais impulso ascendente. O sistema de quatro percursos é uma tentativa de quantificar e lucrar com esse cenário de mercado. ARTIGO 8: quotBroad padrões: pistas para breakout directionquot por Thomas N. Bulkowski (abril de 2004) Resumo: Um aumento parcial ou declínio pode prever a direção de uma fuga. Aprenda a usar esses sinais para aumentar os lucros ao negociar padrões de ampliação. Excerto: quotTrying para determinar quando um breakout irá ocorrer na ampliação de padrões de gráfico, que estão em expansão em vez de formar as formações de preços, pode ser difícil. No entanto, levantamentos parciais (PRs) ou declínios parciais (PDs) podem melhorar as probabilidades de tomar uma decisão correta. ARTIGO 9: quotHigh, bandeira apertada ajuda a esgrimir os lucros por Thomas N. Bulkowski (dezembro de 2004) Resumo: Esta formação otimista Possui excelente desempenho pós-ruptura e uma baixa taxa de falhas, exatamente o tipo de tradutores de padrões que deve procurar nos mercados de touro. Excerto: quotA bandeira alta e apertada (HTF) é um padrão de consolidação que se forma após um preço de ações dobrar. Quando o preço sai acima do padrão, ele indica que o aumento não acabou. A estratégia básica do comércio HTF é comprar no final do dia após o preço sair acima dos padrões de linha de tendência superior. Embora às vezes seja difícil comprar alto e vender mais alto, o preço se move após os HTFs, mostre como essa abordagem pode funcionar. ARTIGO 10: quotMastering twominute breakoutsquot by Ken Calhoun (setembro de 2001) Resumo: Como você pode encontrar oportunidades comerciais consistentes? O caminho é trocar fuga através de ontem de alta e baixa, mas somente após o estoque ter mostrado suas cores verdadeiras. Excerto: quot Um comércio de curto prazo relativamente consistente e padronizado é comprar fuga ao acaso ou a baixa dos dias anteriores, alta ou baixa, respectivamente, evitando negociações no intervalo do meio do dia. Este artigo mostra como aplicar esta técnica usando os gráficos de Twominute. quot. ARTIGO 11: quotSwingtrading de feixes de canal de 10 dias, quot by Ken Calhoun (março de 2002) Resumo: Para negociar com sucesso, você deve alinhar tantos fatores de mercado quanto possível. A incorporação de volume e impulso em seu plano de negociação pode colocá-lo na trilha interna para fazer negócios que não se separem. Trecho: o quimono de 10 dias e as linhas de resistência com sinais de confirmação, como fuga de volume e reversões, é uma abordagem prática para identificar oportunidades comerciais de swing. Estes quotcanais de 10 dias fornecem critérios claros para entrar em negociações de fuga uma vez que esses níveis de preço são acionados. ARTIGO 1: quotVolatility breakout system quot por Thomas Stridsman (Trading System Lab, outubro de 2002) Resumo: A estratégia de negociação é baseada em identificar situações quando um mercado está prestes a sair de uma área de congestionamento e potencialmente estabelecer uma tendência de longo prazo. (Testado em um portfólio de ações). ARTIGO 2: quotFutures volatility breakout systemquot por Thomas Stridsman (Futures Trading System Lab, outubro de 2002) O sistema usa Bandas Bollinger e uma média móvel para trocar fluxos de volatilidade. (Testado em um portfólio de futuros.) ARTIGO 3: quotBetter breakout trading: The Noise Channel systemquot por Dennis Meyers (setembro de 2001) Summaryexcerpt: Todos os comerciantes breakout têm que lidar com a realidade de movimentos falsos e whipsaws. O sistema de breakout do canal de ruído mostra como um filtro pode melhorar o desempenho da negociação de breakoff intradiária. A discussão a seguir analisa uma variação no sistema de breakout de canal simples que usa o último tipo de filtro para minimizar whipsaws em uma base intradiária. A estratégia é testada em International Business Machines (IBM). A discussão é dividida em duas partes, abrangendo 1) as regras do sistema e seleção de dados e 2) procedimentos de teste. Isso lhe dará as ferramentas necessárias para realizar pesquisas e testes similares em outros mercados. ARTIGO 4: quotThe longo e curto disso: Noise Channel Breakout System 2quot de Dennis Meyers (outubro de 2001) Resumo: Este artigo de acompanhamento para o sistema de fluxo original do Noise Channel explora o uso de filtros diferentes para trocas longas e curtas para ver como eles melhoram a Desempenho de uma estratégia de breakout intradía. ARTIGO 5: quotThe multibar range breakout systemquot por Dennis Meyers (janeiro de 2004) Resumo: Breakouts de canais de preços podem ser rentáveis, se a volatilidade estiver lá e você está no lado direito do comércio. Este sistema stopandreverse tenta capturar tendências intradias no contrato SampPIM, reconhecendo diferenças nas características de movimentos ascendentes e movimentos para baixo. ARTIGO 6: quotDeMark variação por Thomas Stridsman (Trading System Lab, setembro de 2001) Resumo: Este sistema é baseado em um padrão simples, chamado TD Carrie, descrito por Tom DeMark em seu livro New Market Timing Techniques (John Wiley amp Sons, 1997 ). (Testado em um portfólio de ações). ARTIGO 7: quotDynamic Breakout Systemquot por Thomas Stridsman (Trading System Lab, fevereiro de 2003) Resumo: Este sistema entra em um longo (curto) comércio se o último preço de fechamento estiver acima (abaixo) o mais alto alto (Baixo mais baixo) do período de lookback. O período de lookback varia com base na volatilidade do mercado. (Testado em um portfólio de ações.) ARTIGO 8: quotFutures sistema de breakout dinâmico por Thomas Stridsman (Futures Trading System Lab, fevereiro de 2003) Resumo: Uma versão do Dynamic Breakout System testada em uma carteira de mercados de futuros. ARTIGO 9: quotExperimentar com exitsquot por Volker Knapp (Futures Trading System Lab, junho de 2004) Resumo: Esta técnica de entrada de sistemas é simplesmente uma quebra acima de 55 dias de alta. A parte mais importante da estratégia é uma técnica de parada final que é projetada para capturar a maior parte da tendência ao apertar a parada em relação ao número de dias em que o comércio foi aberto. ARTIGO 10: quot Único breakoutquot de Dion Kurczek e Volker Knapp (Futures Trading System Lab, março de 2004) Resumo: Este sistema aprofunda o princípio do teste walkforward, onde os comerciantes usam dados de exemplo e amostra para fins de teste. ARTIGO BÁSICO 11: quot60minute breakout system (stocks) quot by Volker Knapp (Trading System Lab, janeiro de 2004) Resumo: Este sistema intradiário leva um comércio quando o preço sai do intervalo de negociação estabelecido na primeira hora da sessão. Active Trader Magazine - Sistema de Negociação Pacote de Laboratório 1 Catching The Trend Active Trader Magazine - Sistema de Negociação Laboratórios V2 Contrato de Comércio Trader Active Trader - Técnicas de Negociação de Partidas Trader Active Trader - Estratégias de Moedas Vol 1 Revista Active Trader - Análise do Sistema de Moedas Vol 1 Active Trader Magazine - Face of Trading Profiles Active Trader Magazine - Controle de Risco e Gestão de Dinheiro Active Trader Magazine - Thom Hartle - Coleção de Análise de Estratégias Vol 2 Active Trader Magazine - Thom Hartle - Coleção de Análise de Estratégias de Negociação Active Trader Magazine - Thomas Stridsman - Sistema Desgin e Testing Collection Active Trader Revista - Sistema de comércio Pacote de laboratório 1 Pegando a tendência Os indicadores do deputado Eu li uma quantidade razoável sobre Tom DeMark e seus indicadores. Os indicadores são muito populares, mas foram um pouco difíceis de quantificar e, portanto, tiveram uma aura de mistério em torno deles. Para um excelente acabamento sobre o homem e seus métodos, este artigo será muito útil: sinais impressionantes do DeMark. A recente publicação (2008) dos Indicadores DeMark de Jason Perl8217s (Bloomberg Market Essentials: Technical Analysis) é emocionante, já que Perl é bem sucedido ao descrever os indicadores de forma a que eles sejam quantificados. Embora eu não tenha lido os livros de DeMark8217, eu entendo que Perl descreve os indicadores de DeMark8217s melhor do que DeMark. Eu comprei o livro Perl8217s algumas semanas atrás. Enquanto ele faz todos os esforços para descrever claramente as configurações TD, o conteúdo é um pouco confuso. Eu não fiz as últimas 20 páginas, e eu tenho que continuar re-lendo essas páginas uma e outra vez. Minha primeira impressão é que esses indicadores e configurações estão sobre otimizados e ajustados em curva. Tenha em mente, isso é simplesmente uma primeira impressão. Tenho os rudimentos do TD Sequential Buy and Sell Setups codificados, e executou alguns backtesting preliminares do tipo de prova de conceito no Stockfetcher sobre estes. Até agora, os resultados são ruins. Concedido, ainda não tenho uma compreensão completa desses indicadores, e eu sei que encontrar ações que atendam aos critérios de Configuração TD é apenas o primeiro passo de um processo de várias etapas necessário para trocar essas estratégias e indicadores à medida que foram projetados. Tenho curiosidade se há alguém que negocia com esses indicadores e estratégias. Gostaria de saber quais indicadores os comerciantes estão encontrando para ter sucesso. Para aqueles que não estão familiarizados com o DeMark, abaixo está uma captura de tela mostrando TD Sequential e TD Range Expansion. Shameless Plug: Se o livro parece digno de ser adicionado à sua biblioteca trader8217s, use o link para a Amazon que forneci para comprar o livro. Receberei um recuo muito pequeno da Amazon para o encaminhamento. Se você gosta do conteúdo no iBankCoin, por favor, como a nossa página do Facebook, acabei de comprar o livro pela Perl, começando a delogiar o pseudo-código em antecipação a verificar a validade desta estratégia. Qualquer comentário Em que mercados você experimentou, se houver, e quais quadros de tempo Você fez várias vezes. Acabei de encontrar esse tópico e pode tentar baixar o NinjaTrader e codificar e retirar alguns dados da NeuroShell ou do Wealth-Lab para testar Isso fora. Isso parece ser a maneira mais rápida de começar. Aprecio seus pensamentos. Mike, nunca terminei de ler o livro. Todo o assunto começou a se sentir muito parecido com o ajuste de curva. Eu codifiquei o seqüencial TD inicial, mas isso foi tão longe quanto eu consegui, e nunca o testei em profundidade. Mantenha-nos atualizados. Se você achar que deseja publicar algo que você descobre, você sempre pode se inscrever gratuitamente para a nossa Galeria de Peanut, onde você pode blogar para o conteúdo do seu coração8217s. Eu olho um 8221 o TD Sequential, TD Combo e alguns aspectos da TD D-wave. Os métodos não são verdadeiros, e como a maioria dos indicadores requer uma sensação discricionária, bem como a implementação de outras ferramentas. Demark desenvolveu vários outros métodos que são usados ​​exclusivamente no SAC, que incorporam uso significativo de relações de fibonacci para a estrutura interna. O indicador RSI popular simultaneamente mede a velocidade e a qualidade da tendência. RSI dá um forte sinal quando uma tendência é rápida e limpa. No entanto, o RSI é um sinal nervoso, tornando a análise técnica muito difícil. 1. Jitter produz falsos desencadeantes de comércio 2. Jitter degrada a análise da direção da tendência do mercado 3. Jitter degrada a análise de reversão do mercado Quer uma versão melhor do RSI. Sua pesquisa acabou. Juriks RSX é muito superior. O gráfico compara o RSI clássico com Juriks RSX. As reversões podem ser mais óbvias com os sinais mais limpos do RSX With RSXs, mais precisos, você pode definir paradas mais apertadas e limiares mais significativos. Você também pode permitir-se permitir que o RSX funcione um pouco mais rápido sem medo de degradação do ruído excessivo. Isso permite que você obtenha sinais de disparo anteriores. Paradas mais apertadas Limites mais precisos Sintomas de disparo anteriores Melhor análise de aceleração